指令价模型是指写了checksig、multisig等运行优化函数,在k线还没有走完的情况下就发出信号,抓住更好的入场机会,应用于短线交易。
一、运行优化函数的典型应用场景
运行优化函数,在胜率高并且盈亏比低的策略中,对模型的优化效果更显著。
场景A:CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,0);//出信号N秒确认信号下单,K线走完复核,每笔tick计算一次信号
k线走完的时候,如果条件仍然满足,多赚了“指令价-这根k线收盘价”这个价差;如果k线走完条件不再满足,牺牲了这个价差以及手续费成本。
场景B:MULTSIG(0,0,2,0);//出信号立即下单不复核,一根K线最多2个信号,每笔tick计算一次信号
在行情走势出现急转弯的情况下,这一根k线还没有走完,就可以“平仓 +反向开新仓”,或者平掉刚刚开的方向不对的仓,不需要等下一根k线。
二、指令价模型怎么回测?
指令价模型只支持加载到月份合约回测的。
如果你要用长期数据验证模型的有效性,可以使用新增加的主连链回测功能。首先把模型主图加载的品种主连的k线图上,点右键-》模型回测报告,自动调出该功能,就可以对主连链里的多年的主力月份合约进行回测了,还可以合并回测报告。
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